Pode ser uma das seguintes situações:
1) O navegador não esta usando a VPN. Neste caso, depois de conectar a VPN, feche o navegador durante 10 segundos e abra novamente.
2) Existe algum firewall ou antivirus bloqueando o trafego. Neste caso, desabilite todos os firewalls e antivirus e reinicie o navegador, a fim de para testar esta hipotese. Caso volte a funcionar, ligue eles novamente tente configurá-los devidamente.